В тренде Срочно Открытие нового банка в России 27 мар 2019

Главная Статьи и обзоры Риск-менеджмент: важность, макс. просадка, капитал для риска

Все о риск-менеджменте

Давно известно, что для прибыльной торговли на рынке Форекс важен риск-менеджмент и Money managament. По своей сути, риск-менеджмент представляет собой умение трейдера управлять своим капиталом не только в период профита, но и в период просадки депозита. Новички же, чаще пренебрегают этим, а поэтому быстро сливают свои депозиты.

Если разобрать понятия более детальнее, то под риск-менеджментом стоит понимать ограничение потерь, когда сделка убыточная. Под Money Management понимается общение управление своим депозитом. Не секрет, что большим количеством трейдеров на Форекс управляют эмоции. Вот как раз таким трейдерам приходит на помощь риск-менеджмент, который исключает эмоции в рынке, а процесс торговли становится более систематизированным. Итоговая прибыль - это соотношение прибыльных и убыточных сделок.

Важность риск-менеджмента

Новички редко задумываются о вопросе вероятности и случайных событиях на Форекс. Часть из них считает, что брокеры сами «рисуют» свечи и закрывают Stop Loss. Но это только версия новичков, которые потеряли свой депозит.

Математическое ожидание:

  • положительное - преимущество игрока
  • отрицательное - преимущество брокера.
  • На примере можно взять подбрасывание монеты с вероятностью 50%, что выпадет «орел». При этом шансы «орла» и «решки» равны. Если взять правила казино, то с каждого подброса с игрока берется 10%, что ставит сразу игорный дом победителем. Тобишь, игрок может выиграть только при положительном математическом ожидании. Аналог налога в казино в рынке Форекс служит своп, спрэд, плата за перед денег на счет.

    Вследствие этого торговая система трейдера должна быть жесткой и твердой. Чем меньше она будет иметь компонентов, тем меньше будет потерь у трейдера. Настраивать систему нужно плавно и зависит она от определенных параметров.

    Прежде чем применять торговую систему в трейдинге на реальные деньги, обязательно надо сделать ей «обкатку». Период может быть от 1 года и более этой «обкатки». На готовую торговую систему уже можно ставить правила управления капиталом. Если размер позиции будет верным, то система будет иметь высокое положительное математическое ожидание.

    Размер капитала

    Самый злой враг трейдера - эмоции. Новички открывают ордера интуитивно, в моменты, когда заходить в рынок не следовало бы. Такие ошибки порождают жадность. Трейдер начинает рисковать слишком большим процентом депозита и в итоге все теряет. Большим процентом считается даже 25% от депозита, так как финансовый крах совсем близко. Даже при самой лучшей торговой системе, если трейдер будет превышать разумные рамки риска, депозит иссякнет очень быстро.

    Строгие правила, которых следует придерживаться обязательно:

  • избегать неоправданного риска
  • добиться регулярного профита по сделкам
  • получать хорошие барыши
  • Из всех 3-х правил можно подвести черту и сказать, что богатеть правильно медленно.

    Единственным верным путем будет поставновка скромных целей на профит и постепенное их выполнение. Успешным трейдером считается как и тот, что способен удваивать своей депозит в 2 раза за год, как и тот, что делает 40% в год.

    Выводы

  • по каждой сделке следует сразу вычислять и принимать возможный риск потери. Расчет делается в процентах к общему депозиту. Ограничиваются потери Stop Loss
  • учет рисков за определенный интервал времени. Понять для себя и свое эмоциональное состояние, с какой суммой будет не жалко расстаться. Если даже небольшие потери вызывают у трейдера подавленное состояние, то торговлю лучше пока отложить на время
  • после серии неудачных сделок снижение объема сделок на 50%. Это гарантировано защитит депозит от разорения.